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Ist Twitter ein gutes Aktienkursprognosetool?



Bildquellenangabe: Markus Hein / pixelio.de

Vor fast genau einem Jahr habe ich hier im Blog erläutert, wie Twitter als Marktforschungstool verwendet wird, um die Einspielergebnisse von neuen Kinofilmen exakt zu prognostizieren. Heute will ich Euch die neue Web-Plattform TweetTrader vorstellen, die vor kurzem von Wirtschaftswissenschaftlern der Technischen Universität München (TUM) ins Netz gestellt wurde. Diese neue Plattform liefert Kursprognosen auf Basis von Twitter-Meldungen zu allen Aktien im amerikanischen Aktienindex S&P 500. Im ersten Halbjahr 2010 hätten Spekulanten anhand der Vorhersagen eine durchschnittliche Rendite von bis zu 15 Prozent erzielt, vermeldet pressetext.de und erläutert die Funktionsweise des Portals:

“Für die Kursprognosen nutzt TweetTrader automatische Textanalyseverfahren, die täglich Tausende Kurznachrichten auswerten. Dabei kommen Filter-Regeln zum Einsatz, wie sie etwa in E-Mail-Spam-Filtern verwendet werden. Twitternde Investoren kennzeichnen ihre Nachrichten zu einzelnen Kursen in der Regel mit dem jeweiligen Aktiensymbol. Lern-Algorithmen werten schließlich aus, ob die Tweets etwa Kauf- oder Verkaufempfehlungen geben, und legen Gewichtungsfaktoren fest. “Kauf- oder Verkaufnachrichten bzw. nicht eindeutige Marktsignale wurden im Vorfeld von Hand kategorisiert”, erklärt Sprenger gegenüber pressetext. Der Algorithmus trainiert die manuell eingestellten Faktoren.”

Besonders spannend finde ich das Gewichtungsfaktormodell: “Gibt ein Twitter-Nutzer häufig gute Aktienempfehlungen, hat er in der Regel mehr Follower und wird in Form von Re-Tweets öfter von anderen User zitiert. “Damit werden Tweets mit guten Empfehlungen bekräftigt und erhalten in der Gesamtanalyse ein stärkeres Gewicht”, erläutert Sprenger. So nimmt die Zuverlässigkeit der Twitter-Prognosen sogar zu.” Das ist clever. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis ist die Masse an Informationen, die auf Twittter zur Verfügung steht. Damit ist Tweetreader vielen anderen Communities überlegen, auf denen sich die User erst anmelden müssen, um Kursprognosen abgeben zu können. Letztlich übernimmt Twitter die Funktion eines Nachrichtenbeschleunigers, weil es sich um eine sehr schnelle Informationsübertragungsplattform handelt. Und es taugt bisher auch als Frühindikator. Die Twitter-Meldungen eilen den Aktienkursen häufig einen Tag voraus.

4 Responses to Ist Twitter ein gutes Aktienkursprognosetool?

  1. Timmi sagt:

    Interessanter Ansatz. Da bin ich mal auf längerfristige Renditebetrachtungen gespannt.

    Dass Twitter-Meldungen allerdings den Aktienkursen einen Tag vorauseilen sollen halte ich für einen Irrglauben. Nachrichten werden (sogut wie) immer SOFORT in die Kurse eingepreist, vllt. ist ein Twitterer – weil er z.B. Augenzeuge einer Katastrophe ist – mal ein paar Sekunden/Minuten schneller als Reuters, aber insgesamt hinkt Twitter da immer hinterher. Man sollte nicht vergessen, dass die großen Jungs den Markt wesentlich beeinflussen. Sollten allerdings Goldman & Co. anfangen ihre Trades über Twitter zu kommunizieren, lässt sich nochmal druber reden 😉

  2. Thomas Renke sagt:

    Guten Tag,
    es gibt viele Faktoren, die für eine frühzeitige Prognose sprechen oder auch nicht. Twitter ist in der Tat äußerst interessant im Hinblick zur Kursprognose. Ich glaube aber, dass der Fall des Nutzens noch nicht eingetreten ist.

    Wie auch bereits geschrieben, hat Twitter natürlich einen hohen Stellenwert in Bezug zur Informationsaktualität. Letztendlich wird Twitter, meiner Meinung nach, aber vorallem bei relevanten größeren Ereignissen nicht viel Vorsprung zu anderen Möglichkeiten haben. Ob dies für eine auch verwendbare Prognose reicht? Geld verdienen hin oder her. Letztendlich gibt es viele Wege, auch durch das Internet, nach Rom zu gelangen. Die Frage ist in der Tat nur, ob diese einen positiven Nutzen hat oder der Nutzprozentsatz sich um ein Minimales von anderen abhebt.

    Ich wünsche noch ein frohes Fest!

    Grüße

  3. […] Sehr fleißig sind z.B. alle, die sich mit Aktienanalysen beschäftigen. Im April 2011 habe ich mir hier im Blog die Frage gestellt, ob man mit Hilfe von Twitter relativ zuverlässige Aktienkursprognosen […]

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